銘柄選定でほぼ決まります
どのようなトレードでも銘柄選定はとても重要です。このブログで紹介しているアルゴトレードでも銘柄選定で、結果は決まると言えます。
このブログでは独自のアルゴトレード手法に合わせて銘柄を選定していくこととなります。この選定方法は独自のやり方なので汎用的ではありませんが十分参考にはなると思います。
参考になる部分に本質が隠れていて、それが「投資のコツ」ということです。それを見つけることが投資の本当の楽しさではないでしょうか。
実際にはデイトレーダーなら誰でもやっている手法だと思います。とても簡単なやり方に見えますが自信の持てる銘柄選定が出来るようになるまでは時間が掛かることがあります。これを乗り越えれば成果に繋がります。皆様がトレードを行う時の参考になれば幸いです。
スクリーニングツールとは
最初に取り組むことは、各証券会社から提供されているツールを使って銘柄を粗ふるいすることです。スクリーニングツールの一例となりますが、ほぼ同様のことが出来る内容ではないでしょうか。最近ではトレーディングビューなど特化したツールもありますのでどれにするのかも検証してみると良いと思います。
スクリーニングで絞り込む
次に挙げた条件は、マーケットスピード２での設定になります。ツールは証券会社のweb上にもありますし、様々なとレディングツールに実装されています。ここで約3900ある銘柄を100銘柄くらいに絞りますが、状況によって絞り込まれる数は少ない時で20銘柄程度、多い時で200銘柄くらいになります。絞り込まれた銘柄は出来ればトレーディングツールに登録するまでがここでの作業となります。スクリーニングツールとトレーディングツールをセットで運用できるツールがおすすめです。
- 市場は東証P、東証S、東証G
- 投資金額は10万～30万（呼値１円で固定させるため）
- 平均売買代金500000（千円）以上
- 出来高1.2倍以上
チャートで絞り込む
スクリーニングで絞り込み、トレーディングツールに登録された銘柄をチャートを使ってさらに絞り込みます。次にあげる条件は独自のものです。基本は買いから入り高騰しそうな銘柄としてます。売りから入ることも出来ますが、空売り自体が出来る銘柄とそうでない銘柄があり、さらに売りは出来る銘柄でも売り切れになり出来ない場合があるので難易度が高いだけでなく、勝ち確率自体も悪くなる可能性が高いのでアルゴトレードでは推奨出来ません。次にあげる条件を参考に独自の条件を探索してみてくさだい。
- 中期移動平均線が上向き
- ロウソク足は陽線が基本、ひげ無し陽線、下ひげ陽線が理想
- 中期移動平均線に短期移動平均線がゴールデンクロス後（前ではない）
- 短期移動平均線のゴールデンクロスが急角度
- 出来高が日々伸びてきている
- 持合いの上抜け（持合い期間が長い程良い）
- ホップステップジャンプ
前提条件で絞り込む
前提条件で絞り込むのはその条件があると自分のルールから絞り込んた動きから越脱してしまうであろう条件のことです。この条件がある銘柄は選定候補からは外すことになります。予測されるリスクに立ち向かうことは勝ち確率を下げてしまうからです。次にあげる条件を参考に独自の条件を探索してみてくさだい。
- 銘柄のニュースは確実に確認し影響力が高いときは手を出さない（決算、TOB、株式分割、資本・業務提携、新商品開発など株価に与える影響が一時的に大きくなりそうな場合）
- 明らかに分かる仕手筋銘柄には手を出さない。見分けるのは難しいのですが、異常な出来高である程度判断出来ると思います。
- IPO銘も同様に手を出さない。動きが安定しないので避けるべきです。
このような条件は全て自分で導き身につけることが大事だと思います。ここに書いてあるのは私個人の経験から導いたマイルールであり参考までに留めておいてください。
これらの3つの作業を行うことでデイトレ投資に値する銘柄に絞り込みます。現在は5銘柄前後になっています。この最終的な絞り込み数はレベルは投資の規模で決めて良いと思います。
🚨【ご注意】
本情報は売買を推奨するものではありません。あくまで参考情報としてご活用ください。投資は自己判断でお願いいたします。