ここでは、アルゴトレードの大まかな全体の流れを紹介いたします。プロセスを繰り返すことにより、設定された株取引の手法が良いのか悪いのかを判断しやすくなります。
プロセスを繰り返し習慣化することで、そのプロセスの手法の実行回数が増えて確率的に収束することで期待値がプラスなのかマイナスなのか明確に判断できます。
感情が入り違うやり方を行ってしまう場合があります。それで大きく利益が増えたり逆に減ったりすることもあります。
しかしながら、それではあなたの手法の期待値がプラスなのかマイナスなのか判らなくなります。マイナスの手法を続けていれば破産する可能性も出てきます。
正しいプロセスを設定してそれを日々繰り返すことが重要です。以下は私が行っているプロセスの概要になります。参考までに留めて独自のプロセスを組み立てて頂ければと思います。
市場分析と投資方向性の決定
投資の第一歩は、市場全体を俯瞰することから始まります。経済指標、業界動向、政治情勢など、様々な要素を考慮し、どの市場に注目すべきか、どのような投資が有望かを見極めます。
- マクロ経済指標: GDP成長率、失業率、インフレ率などの経済指標は、市場全体の方向性を示す重要な指標です。これらの数値が、投資判断に大きな影響を与えることがあります。
- 業界動向: 特定の業界に注目し、その業界の成長性や競争環境などを分析します。新しい技術の登場や規制の変化など、業界の動向を把握することで、有望な銘柄を見つけやすくなります。
- 政治情勢: 政治的なイベントや政策は、市場に大きな影響を与えることがあります。選挙の結果や新たな政策の発表などは、投資家心理を大きく変動させる可能性があります。
これらの情報を総合的に分析し、投資の方向性を決定します。例えば、「成長性の高いITセクターに注目し、中長期的な視点で投資を行う」といったように、具体的な目標を設定します。
現実的な市場の方向性の味方
独自の手法ですが、先に述べた手情報収集内容を把握することは重要ですが日々のプロセスで行うには負担が大きいのではと思います。
主成分分析という統計学の考え方があります。難しいことの説明は省きますが見るポイントを決めてその指標を重点的に見れば方向性はある程度は把握できるという考え方です。私が参考にしているのは次の３つです。その他の情報は指標に織り込まれているという認識です。
- 日経先物
- ダウ平均
- ナスダック
これだけ？と思われそうですが、毎日変化を見ることで大まかな流れは見えてきます。これは独自の味方なので、独自の指標を見つけてください。
銘柄選定とチャート分析
市場の方向性が決まったら、具体的な銘柄を選定していきます。ここでは、チャート分析が重要な役割を果たします。
- テクニカル分析: 株価の過去の動きをチャートに表し、そのパターンから将来の株価を予測する手法です。移動平均線、RSI、MACDなどのテクニカル指標を用いて、買いのサインや売りのサインを探します。
- ファンダメンタル分析: 企業の財務状況、業績、競争力などを分析し、その企業の将来性を評価する手法です。企業の収益力、成長性、そして競合他社との比較などが重要な要素となります。
チャート分析とファンダメンタル分析を組み合わせることで、より確度の高い銘柄選定が可能になります。
アルゴ注文の設定
銘柄を選定したら、損失を最小限に抑えるために、IFP（利益確定+損切り）注文を設定します。
- IFP（利益確定+損切り）注文とは: 株価が一定の割合で下落した場合に、自動的に売却注文が発注される注文方法です。これにより、想定外の急落による大きな損失を防ぐことができます。
- 設定のポイント: 損切り幅は、銘柄の特性や市場の状況によって調整する必要があります。幅が狭すぎると、わずかな変動で売却されてしまう可能性があり、逆に幅が広すぎると、大きな損失が出る可能性があります。
注文のクローズ
市場が開場してから約1時間は、情報過多や感情的な売買が行われやすく、市場が不安定な状態であることが多いです。そのため、この時間帯は慎重な取引が求められます。
- 注文のクローズ: 市場が開場してから約1時間を基準として、一旦注文をクローズし、市場の動向を改めて観察することをおすすめします。その後、市場が安定してきたと判断した場合に、再度注文を出すようにします。
まとめ
投資は、市場分析、銘柄選定、リスク管理など、様々な要素が複雑に絡み合ったものです。これらの手順を踏むことで、より確度の高い投資を行うことができるでしょう。ただし、投資は元本保証ではありません。必ずご自身でよく調べて、ご自身の判断で投資を行ってください。
【注意】本記事は、投資に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の投資アドバイスではありません。投資はご自身の判断で行い、損失が発生した場合でも、当方は一切の責任を負いません。
🚨【ご注意】
本情報は売買を推奨するものではありません。あくまで参考情報としてご活用ください。投資は自己判断でお願いいたします。